Индикатор ADX и варианты его использования

Каждому трейдеру знакомо выражение «Trend is your friend» — тренд ваш друг. Торговля по тренду намного прибыльнее и безопаснее, чем против него. К сожалению, цена находится в тренде менее половины времени. Поэтому вовремя определить начало и завершение тренда – одно из важнейших условий прибыльной торговли. Большую помощь в этом может оказать изобретение знаменитого трейдера Уэллса Уайлдера — индикатор ADX.

Что представляет собой индикатор ADX

На графике ADX состоит из 3 линий:

• Линия положительного направленного движения (+DI);
• Линия отрицательного направленного движения (-DI);
• Линия индекса среднего направленного движения (ADX).

Расчёт индикатора состоит из 4 этапов:

1. Вычисление направленного движения: положительного +DM и отрицательного –DM.

• +DM=Highi-Highi-1;
• -DM=Lowi-1-Lowi.

Где i – текущая свеча, i-1 – предыдущая свеча.

В случае Highi<Highi-1, +DM=0. В случае Lowi>Lowi-1, –DM=0.

Таким образом, направленное движение не может быть отрицательным.

2. Вычисление истинного диапазона (TR). За него принимается наибольшее из 3 значений:

• Highi – Lowi 
• Highi – Closei-1, 
• Lowi – Closei-1

3. Вычисление индекса направленного движения.

• +DI=EMA(+DM/TR), где EMA – экспоненциальная скользящая средняя за определённый период, обычно 14;
• -DI=EMA(-DM/TR).

4. Вычисление индекса среднего направленного движения.

• DX = ((+DI)-(-DI))/((+DI)+(-DI))*100%;
• ADX=EMA(DX).

Отсюда видно, что значения индикатора находятся в диапазоне между 0 и 100, т.е. это осциллятор. На практике линия ADX редко поднимается выше 60. Значения от 0 до 20 соответствуют слабому тренду или его отсутствию, от 20 до 40 – тренду средней силы и выше 40 – сильному тренду.

Применение

В общем случае есть 2 варианта применения индикатора ADX:

• Самостоятельно в качестве основы торговой стратегии;
• Как вспомогательный инструмент для определения наличия и силы тренда. В этом случае его применяют вместе с другими индикаторами, дающими сигналы на открытие и закрытие сделок.

При использовании ADX как единственного индикатора основной сигнал даёт пересечение линий +DI и –DI.

Покупка: +DI пересекает –DI снизу вверх. Закрытие сделки на обратном пересечении.
Продажа: -DI пересекает +DI снизу вверх. Закрытие сделки на обратном пересечении.
На наличие восходящего тренда указывает положение +DI выше –DI, в то время как положение –DI выше +DI характерно для нисходящего тренда.

Сложности могут возникать, если рынок находится в состоянии консолидации или флета. Тогда возможны частые пересечения сигнальных линий, приводящие к серии убытков, особенно на часовых и более краткосрочных графиках. Для фильтрации ложных сигналов можно дождаться, пока линия ADX превысит 40, но к этому моменту большая часть тренда будет упущена. Сокращение периода экспоненциального усреднения увеличивает чувствительность индикатора к развороту графика, но ценой более частых ложных сигналов.

Применение ADX в паре с более чувствительным осциллятором расширяет возможности торговли: с одной стороны, второй индикатор, как правило, даёт более ранние сигналы, которые позже подтверждаются сигналами ADX. С другой стороны, появление противоположных сигналов осциллятора при открытой сделке могут игнорироваться при наличии выраженного тренда, на который указывает ADX.

Здесь осциллятор Стохастик даёт сигнал на продажу 2 февраля при пересечении уровня 70 сверху вниз. Чуть позже этот сигнал подтверждается пересечением +DI со стороны –DI снизу вверх. Открывается сделка на продажу. 6 февраля Стохастик пересекает уровень 30 снизу вверх, что является сигналом к покупке. Но в это время –DI находится выше +DI, поэтому говорить о завершении тренда рано. В самом деле, чуть позже мы видим новое снижение цены. Наконец, 8 февраля Стохастик снова пересекает уровень 30 снизу вверх, а 9 февраля сигнал на покупку даёт уже ADX, когда +DI пересекает –DI снизу вверх.

С появлением новой свечи закрывается открытая ранее продажа и совершается покупка. В завершение стоит сказать, что индикатор ADX был создан У. Уайлдером для рынка акций. Для него не характерны такие всплески волатильности, какие случаются на рынке Forex, поэтому принцип «открывать сделку по тренду при ADX>40» работает лучше. При торговле валютными парами основное внимание уделяется взаимному положению линий +DI и –DI. 

Вывод

Индикатор ADX подходит для выявления тренда на больших временных интервалах, но для получения точных сигналов к открытию и закрытию сделок рекомендуется использовать его в комбинации с другими индикаторами, желательно более чувствительными.