Как рассчитать риски в форексе

Ни один трейдер не застрахован от убыточных сделок. Они так же неизбежны, как плохая погода. Но настоящий профи отличается от любителя тем, что заранее планирует свои убытки. Здесь нет никакого парадокса. Убытки нужно планировать точно так же, как и прибыль. Разберем, как рассчитать риски в форексе, чтобы не было мучительно больно от слитого депозита.

Расчёт риска – залог выживания

Знаменитый трейдер и биржевой консультант Нассим Талеб посвятил свою книгу «Чёрный лебедь» катастрофам, которых можно было избежать. В самом деле, вы же не станете покупать акции компании, которая завтра обанкротится! Проблема в том, что заранее мы этого не знаем. В то же время мы можем продумать, как сократить ущерб, если ситуация пойдёт не по плану.

Это и есть планирование торговых убытков: они ещё не возникли, а мы к ним уже готовы! Примерно так действует и опытный трейдер: совершая сделку, он заранее просчитывает, какой частью депозита он готов пожертвовать в случае непредвиденных обстоятельств. В общем случае, чем ниже процент успешных сделок в применяемой стратегии, тем ниже должен быть риск на каждую из них.

Вот как это выглядит на практике:

1. Оценивается сравнительная вероятность получения прибыли и убытка.
2. Ограничивается лимит потерь на 1 сделку в % от депозита.
3. Вычисляется размер торгового лота в зависимости от суммы депозита.
4. Устанавливается размер стоп-лосса в пунктах.

Как правило, валюта депозита на форексе – доллар США. Рассчитать риски для долларовых пар можно даже в уме. Но что если обе валюты — не доллар? Тогда на выручку приходит калькулятор риска форекс. В интернете много подобных калькуляторов, один из них вы можете найти здесь: sharkfx.ru/mm-calculator. 

В этом примере лот, равный 0.1, соответствует 100$. Для 4-значной системы котировок выбираем пункт (1.00). При изменении цены на 100 пунктов изменение депозита составило бы 1$. Однако при стандартном для рынка форекс кредитном плече (отношение заёмных средств к собственным средствам трейдера), равном 100, стоимость 1 пункта также будет в 100 раз больше, поэтому 1 пункт будет стоить 1$.

Если мы готовы потерять на сделке 5% от всего депозита, т.е. 50$, нужно установить стоп-лосс в 50 пунктах от уровня открытия позиции. 

Поскольку после каждого убытка депозит немного уменьшается, пропорционально уменьшается и размер лота в следующей сделке. С одной стороны, если торговая стратегия в целом прибыльна, потерять депозит практически невозможно. С другой – чем длиннее убыточная серия, тем дольше приходится восстанавливать депозит. Это означает, что грамотный вход в сделку по-прежнему очень важен. В таком случае можно установить стоп-лосс поближе, пропорционально увеличив лот. На рынке форекс расчёты риска намного упрощаются, если торговая стратегия использует наглядный график.

Практический пример

Предположим, мы торгуем в трендовом канале. Тогда есть смысл разместить стоп-лосс недалеко от его границы, чтобы в случае пробоя скорее закрыть убыточную сделку: цена, скорее всего, в канал уже не вернётся.

В этом примере покупка совершается при касании ценой линии поддержки. Чтобы учесть рыночный шум, установим стоп не под самой линией, а чуть пониже, в 30 пунктах от цены открытия. Дальнейшее развитие ситуации показало, что цена, пробив нижнюю границу, устремилась вниз более чем на 200 пунктов. Наши же потери оказались сравнительно невелики: при торговле лотом 0.1 от депозита – 3%.

При всей простоте эта стратегия остаётся самой эффективной. Торгуя в трендовых каналах на 6-часовом графике и устанавливая стоп на расстоянии 57 пунктов, легендарный Виктор Баришпольц в среднем получал 100% прибыли в месяц. Трудно поверить, но даже с лотом в 50% от депозита (риск 28,5%) его стратегия работает, ведь на 1 убыточную сделку приходится в среднем 3 прибыльных. 

Заключение

В учебных центрах, готовящих трейдеров, основное внимание уделяется изучению технического анализа, после чего новички зачастую проигрывают депозит. Этого можно избежать, если с первых дней разобраться, как рассчитать риск на сделку форекс. Планируйте свои торговые убытки, чтобы не замечать их!