Торговля на разворотных моделях «Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков»

Опубликовано 11 апреля 2018 04:15
0 342 2 Время чтения 3 минуты

Ценовые графики с использованием японских свечей стали известны на Западе чуть менее 30 лет назад благодаря бестселлеру Стива Нисона «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков». А ведь японские торговцы рисом применяли технический анализ, основанный на свечных комбинациях, ещё в средние века!

Сейчас мир трейдинга переживает бум интереса к этому направлению. Свечные стратегии не требуют индикаторов, которые сглаживают ценовые данные, поэтому отличаются высокой точностью совершения сделок. Рассмотрим простую стратегию, основанную на разворотных свечных комбинациях «Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков».

Описание моделей

«Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков» относятся к числу простейших моделей. Они состоят всего из 2 свечей и указывают на высокую вероятность разворота трендов.

  • «Просвет в облаках» — бычья разворотная модель. Первая из её свечей – медвежья, а вторая сначала делает новый минимум, а затем закрывается как бычья. Это обязательное условие, но недостаточное. Второе обязательное условие – тело бычьей свечи должно покрывать как минимум 50% тела медвежьей. Если это условие не выполняется, то возникают похожие по внешнему виду модели, не относящиеся к разворотным.
  • «Завеса из тёмных облаков» — медвежья модель, противоположная «Просвету в облаках».  Её первая свеча – бычья, а вторая, сделав новый локальный максимум, закрывается как медвежья. И обязательное условие – её тело должно перекрывать не менее 50% тела предыдущей свечи.

Эти модели универсальны и подходят для торговли практически на всех валютных парах. Но, как и все свечные модели, они работают на графиках от 4-часового и выше. На более краткосрочных графиках велика роль новостных шумов. Объяснить смысл таких разворотов простым языком можно так: любой тренд постепенно выдыхается, когда цена близка к равновесию спроса и предложения. В случае, например, нисходящего тренда чуть ниже определённого уровня накапливаются крупные заявки на покупку.

В тот момент, когда цена своим хвостом цепляет эти заявки, начинается их массовое срабатывание, что резко выталкивает цену вверх. Это привлекает массу внутридневных трейдеров, открывающих покупки в направлении нового движения. Постепенно объёмы покупок нарастают, в результате чего можно говорить о формировании нового тренда.

Практическое применение

Предположим, на графике формируется модель «Просвет в облаках». Говорить о её окончательном формировании можно только после закрытия второй свечи модели. С появлением следующей свечи открывается покупка. Стоп-лосс нужно установить чуть ниже предыдущего минимума. Целевой уровень нам пока не известен: зарождающийся бычий тренд может быть затяжным и делать прогноз рано. Отмена модели может произойти в случае прорыва цены ниже минимума её бычьей свечи. Это может говорить о неуверенности быков и малых объёмах интересов на покупку.

Открытую сделку можно сопровождать скользящим стопом. Другим вариантом закрытия покупки может стать формирование противоположной модели – «Завеса из тёмных облаков». В этом случае вслед за закрытием покупки можно открыть сделку на продажу. Вот как это выглядит на практике:

7 февраля формируется модель «Просвет в облаках» и открывается сделка на покупку, которая закрывается 10 февраля при формировании модели «Завеса из тёмных облаков». Тут же открывается продажа, которая закрывается 13 февраля по стоп-лоссу в результате ценового разрыва или гэпа. После этого снова формируется модель «Завеса из тёмных облаков» и новая продажа оказывается более удачной.

Сильное качество этой стратегии – определённость с установкой стоп-лосса. В большинстве случаев он оказывается намного ближе уровня взятия прибыли. Благодаря этому стратегия достаточно прибыльна. Но у неё есть и слабая сторона, иначе мы бы имели «Грааль», который на рынке не существует. Слабая сторона заключается в уязвимости перед форс-мажорами, подобными голосованию по брекситу:

Открытая 24 июня в полном соответствии со стратегией покупка могла закрыться 27 июня по стоп-лоссу с убытком более 600 пунктов. Виной тому – аномальная волатильность рынка. К счастью, с момента покупки цена успела пройти более 100 пунктов, поэтому скользящий стоп мог закрыть сделку с неплохой прибылью. Попытки оптимизировать уровни установки стоп-лосса с учётом статистики не очень удачны: в погоне за «красивой» доходностью ломается сама стратегия. Более разумное решение – прекращать торговлю в преддверии важных событий.

Вывод

Несмотря на кажущуюся простоту, стратегия на разворотных моделях «Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков» вполне эффективна для торговли на рынке Forex при соблюдении контроля над уровнем риска.

Обучение трейдингу – лучшее:

Постер товара: Видеокурс «Smart Money Concept» Игорь Цветков
Скидка 88%
Хит продаж
Видеокурс «Smart Money Concept» Игорь Цветков
VIP
Постер товара: Торговая система «Моментум на акции 2.0» Александр Силаев
Скидка 91%
Хит продаж
Торговая система «Моментум на акции 2.0» Александр Силаев
Биржевая торговля
Постер товара: Курс «ОПЦИОНЫ 2.0» Андрей Чеберяченко
Скидка 96%
Хит продаж
Курс «ОПЦИОНЫ 2.0» Андрей Чеберяченко
Биржевая торговля
Постер товара: Расширенный курс по опционам: с нуля до сложных конструкций – Сергей Плешков
Скидка 90%
Хит продаж
Расширенный курс по опционам: с нуля до сложных конструкций – Сергей Плешков
Биржевая торговля
Постер товара: Курс «Практические навыки для заработка на криптовалюте. Тариф Pro» Иван Шашков
Скидка 96%
Хит продаж
Курс «Практические навыки для заработка на криптовалюте. Тариф Pro» Иван Шашков
Криптотрейдинг

Комментарии к статье

Убедительно просим поделиться Вашими впечатлениями (положительными или отрицательными). Ваше мнение очень важно для нас, помогает развивать проект и повышать требования к качеству материала. Спасибо!

Комментариев пока нет, будьте первыми

Оставить комментарий
Нажимая "Отправить" Вы соглашаетесь с правилами публикации и даёте согласие на обработку персональных данных. Администрация не несёт ответственности за содержание отзывов.

Оплачивайте любым удобным способом