VSA 2.0: все о рыночной волатильности, а также о роли торгового объема в ценообразовании.
Завершающий курс о взаимосвязи объема, волатильности и ликвидности. Полная структура профессиональных знаний VSA трейдера.
В курсе развивается тема микроструктуры рынков в части взаимосвязи объемов торгов и волатильности. Первая логическая часть этой базы знаний — курс «VSA 2.0. Ликвидность на электронных рынках».
Современные электронные рынки сильно эволюционировали. Они отличаются от рынков 1950-1980-х годов, когда метод VSA действительно работал в его классическом виде.
Настоящий курс продолжает развивать вопросы волатильности/объема на рынке форекс, а также на других финансовых площадках — фондовых, фьючерсных. Как и в предыдущем курсе Финансовая ликвидность на электронных рынках, где обозначен широкий спектр вопросов, авторы продолжают основывать свои выводы на конкретных научных исследованиях, а также на замерах финансовых рынках.
Подробнее — в 3-х минутном видео ниже.
Курс начинается с темы разбросов доходностей, а также стандартной кривой распределения доходностей, которая, кстати, не оправдала своего применения на финансовых рынках. Более частые крахи, а также всплески волатильности вынудили риск-менеджеров пересмотреть свой подход к практическому трейдингу.
Подробно раскрывается роль объемов как “усилия” при ценообразовании. Точнее так — доказывается низкая роль объема как причины ценовой волатильности. Некоторые основы VSA опровергаются в настоящем курсе.
Результаты после прохождения:
- Вы получите информацию, которую не найти в книгах и которая не доступна 98% частным трейдерам;
- Будете рационально смотреть на любые волатильные «всплески», а также понимать природу движения практически любого импульса;
- Успешно примените знания к своим стратегиям. Это обязательно приведет вас к стабильному трейдингу.
Уровень пользователя: опытный
Время на чтение: 30 минут
