Опционные стратегии на американском рынке
Илья Грош-Чертов
4 занятия с 27.09.2021
Чему вы научитесь:
- В полной мере использовать протестированные на истории с 2001 года опционные стратегию с подтвержденной эффективностью на реальных счетах
- Вести опционный портфель, сформированный по данным стратегиям
- Получите понимание профиля опционной позиции, механизмов расчета волатильности и греческих коэффициентов, принцип динамики изменения их профиля в зависимости от рыночных условий
- Познакомитесь с вариантами анализа данных, которые привели к созданию именно таких алгоритмов
- Научитесь получать и обрабатывать realtime данные от брокера через API
Описание:
На курсе вас научат стратегиям, которые дают возможность иметь постоянное статистическое преимущество, независимо от движения рынка. Помимо самих стратегий будет подробно разобран весь инструментарий, необходимый для их работы, а также Илья расскажет и покажет, каким образом были получены именно такие алгоритмы, их параметры и характеристики.
Что вы получите:
- Индивидуальную консультационную поддержку в рамках пройденного материала в течение месяца с момента завершения курса
- Весь необходимый инструментарий для реализации стратегий
- Файлы с визуализацией пройденного материала
Об авторе:
- Опыт работы на своих счетах с 2008 года
- Опыт работы на счетах инвесторов с 2011 года
- Опыт работы в профучастниках РЦБ и сотрудничества с хедж-фондами более 5 лет
