Авторские программы обучения торговли опционами Сергея Елисеева — основателя группы разработки LAFT терминала Option-lab, опытного опционного трейдера (боллее 15 лет торговли опционами), маркет-мэйкера, управляющего хедж-фонда AVTF.
В рамках курса ракрываются практические аспекты торговли волатильностью биржевых опционов в рыночно нейтральных (дельта нейтральных) стратегиях
Случатель Эксперт уровня получит ответы на вопросы и практические навыки:
- Как заработать на продажах опционов?
- Как получать прибыль на опционах от сильных ценовых движениях?
Программа курса:
Тема 1. Волатильность
- Что такое волатильность
- Историческая волатильность HV
- Реализуемая волатильность RV
- Ожидаемая волатильность IV
- Задачи оценки опционов
Тема 2. Кривая волатильности серии опционов
- Формы кривых IV
- Сплайн кривой
- Изменения кривой при изменениях цены БА
- Изменения кривой с приближением даты экспирации
- Ожидания рынка в кривой IV опционов
Тема 3. Продажа волатильности. Продажа опционов с дельта хеджированием
- Выбор опционов
- Доходность и риски
- Использование своей кривой IV опционов
- Робот Дельта хеджер ( Range Hedger )
- Диапазон дельты хеджирования
Тема 4. Покупка волатильности. Покупка опционов с дельта рехеджированием
- Поиск опционов для покупки
- Потенциал прибыли и риск
- Робот рехеджер, параметры ( ReHedger )
- Низкая ликвидность, гэпи и комиссии
Тема 5. Стратегии торговли волатильностью
- Торговля опционами на отчетности акций
- Ловушки покупки волатильности
- Торговля спредами IV ( арбитраж кривой воалитльности )
- Продажи волатильности в стратегиях инвестирования
2021-2022 год. Материал актуален.
