С помощью арбитража есть возможность безрисково извлечь прибыль. Например, стоимость одного и того же актива бывает разной на разных площадках. Можно его купить подешевле и продать подороже, а разница в цене и будет прибылью. Казалось бы, в теории все запросто. Но практически, необходимо брать в расчет скорость ответа серверов и работы алгоритмов, а также учитывать различные проскальзывания, комиссионные вознаграждения и прочие моменты.
Являясь более сложным и многообразным, арбитраж на опционах имеет больше возможностей для заработка.
Данный 4-хдневный мастер-класс подробно рассказывает об этих возможностях. В первый день занятий вы узнаете об:
- арбитраже страйков;
- азах опционного маркет-мейкинга;
- основных софтах маркет-мейкинга, используемых на Московской бирже.
Второй день посвящен «улыбкам» волатильности (азы, колебания) и нюансам работы с опционными портфелями.
Третий день посвящен разбору практических примеров.
В четвертый день вы ознакомитесь:
- с арбитражем «улыбки» фондового индекса;
- какие в нем могут быть акции;
- как симулируется индекс акций с учетом волатильности;
- с особенностями формирования и учета опционных портфелей в ситуации арбитража портфель-индекс;
- с нюансами российского арбитража.
