Торговля на разворотных моделях «Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков»

Ценовые графики с использованием японских свечей стали известны на Западе чуть менее 30 лет назад благодаря бестселлеру Стива Нисона «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков». А ведь японские торговцы рисом применяли технический анализ, основанный на свечных комбинациях, ещё в средние века!

Сейчас мир трейдинга переживает бум интереса к этому направлению. Свечные стратегии не требуют индикаторов, которые сглаживают ценовые данные, поэтому отличаются высокой точностью совершения сделок. Рассмотрим простую стратегию, основанную на разворотных свечных комбинациях «Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков».

Описание моделей

«Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков» относятся к числу простейших моделей. Они состоят всего из 2 свечей и указывают на высокую вероятность разворота трендов.

  • «Просвет в облаках» — бычья разворотная модель. Первая из её свечей – медвежья, а вторая сначала делает новый минимум, а затем закрывается как бычья. Это обязательное условие, но недостаточное. Второе обязательное условие – тело бычьей свечи должно покрывать как минимум 50% тела медвежьей. Если это условие не выполняется, то возникают похожие по внешнему виду модели, не относящиеся к разворотным.
  • «Завеса из тёмных облаков» — медвежья модель, противоположная «Просвету в облаках».  Её первая свеча – бычья, а вторая, сделав новый локальный максимум, закрывается как медвежья. И обязательное условие – её тело должно перекрывать не менее 50% тела предыдущей свечи.

Эти модели универсальны и подходят для торговли практически на всех валютных парах. Но, как и все свечные модели, они работают на графиках от 4-часового и выше. На более краткосрочных графиках велика роль новостных шумов. Объяснить смысл таких разворотов простым языком можно так: любой тренд постепенно выдыхается, когда цена близка к равновесию спроса и предложения. В случае, например, нисходящего тренда чуть ниже определённого уровня накапливаются крупные заявки на покупку.

В тот момент, когда цена своим хвостом цепляет эти заявки, начинается их массовое срабатывание, что резко выталкивает цену вверх. Это привлекает массу внутридневных трейдеров, открывающих покупки в направлении нового движения. Постепенно объёмы покупок нарастают, в результате чего можно говорить о формировании нового тренда.

Практическое применение

Предположим, на графике формируется модель «Просвет в облаках». Говорить о её окончательном формировании можно только после закрытия второй свечи модели. С появлением следующей свечи открывается покупка. Стоп-лосс нужно установить чуть ниже предыдущего минимума. Целевой уровень нам пока не известен: зарождающийся бычий тренд может быть затяжным и делать прогноз рано. Отмена модели может произойти в случае прорыва цены ниже минимума её бычьей свечи. Это может говорить о неуверенности быков и малых объёмах интересов на покупку.

Открытую сделку можно сопровождать скользящим стопом. Другим вариантом закрытия покупки может стать формирование противоположной модели – «Завеса из тёмных облаков». В этом случае вслед за закрытием покупки можно открыть сделку на продажу. Вот как это выглядит на практике:

7 февраля формируется модель «Просвет в облаках» и открывается сделка на покупку, которая закрывается 10 февраля при формировании модели «Завеса из тёмных облаков». Тут же открывается продажа, которая закрывается 13 февраля по стоп-лоссу в результате ценового разрыва или гэпа. После этого снова формируется модель «Завеса из тёмных облаков» и новая продажа оказывается более удачной.

Сильное качество этой стратегии – определённость с установкой стоп-лосса. В большинстве случаев он оказывается намного ближе уровня взятия прибыли. Благодаря этому стратегия достаточно прибыльна. Но у неё есть и слабая сторона, иначе мы бы имели «Грааль», который на рынке не существует. Слабая сторона заключается в уязвимости перед форс-мажорами, подобными голосованию по брекситу:

Открытая 24 июня в полном соответствии со стратегией покупка могла закрыться 27 июня по стоп-лоссу с убытком более 600 пунктов. Виной тому – аномальная волатильность рынка. К счастью, с момента покупки цена успела пройти более 100 пунктов, поэтому скользящий стоп мог закрыть сделку с неплохой прибылью. Попытки оптимизировать уровни установки стоп-лосса с учётом статистики не очень удачны: в погоне за «красивой» доходностью ломается сама стратегия. Более разумное решение – прекращать торговлю в преддверии важных событий.

Вывод

Несмотря на кажущуюся простоту, стратегия на разворотных моделях «Просвет в облаках» и «Завеса из тёмных облаков» вполне эффективна для торговли на рынке Forex при соблюдении контроля над уровнем риска.

Написать отзыв
Оцените статью
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Отзывов пока нет, но Вы могли бы оставить его первым, это будет полезно ...
Другие по теме
Обзор брокера NSBroker
22.01.2021
Обзор брокера NSBroker

NSBroker – это форекс-брокер, который более чем за 10 лет работы на...

Накопленный купонный доход: все тонкости и секреты расчёта
03.05.2020
Накопленный купонный доход: все тонкости и секреты расчёта

Положительный момент покупки купонных государственных или корпоративных облигаций в том, что вы...

Покупка облигаций для начинающих
23.03.2020
Покупка облигаций для начинающих

Опытные инвесторы считают, что самое главное для новичка – это «удержаться в...

Самый большой ассортимент

Новинки каждую неделю

Акции, бонусы и скидки

Приятные бонусы и скидки всем клиентам

Быстрая загрузка

Все файлы загружены в облако мэйл.ру