Главная / Блог / Соотношение риска и прибыли на форекс

Соотношение риска и прибыли на форекс

Как известно, чтобы не слить депозит на форекс, нужно соблюдать определённые правила. Но для трейдера важно не только сохранить деньги, но и заработать. В этой статье мы рассмотрим, как оценить надёжность торговой стратегии.

Не количеством, а качеством

У многих трейдеров возникает вопрос: «Что важнее – правильно установить стоп-лосс или тейк-профит?».

Ответить на него совсем не просто: случается так, что прибыльные сделки закрываются по стоп-лоссу, а убыточные – по тейк-профиту. Гораздо важнее другое: среднее соотношение риска и прибыли на форекс. Новички часто клюют на заманчивые предложения купить готовую стратегию, в которой 90% сделок прибыльны. Но что если эти сделки приносят по 5 пунктов прибыли, а одна убыточная «откусывает» сразу 50 пунктов? Такая торговля постепенно уничтожит депозит. 

Именно поэтому в любой надёжной стратегии средняя прибыль на сделку должна превышать средний убыток, причём как минимум в 1,5 раза. К сожалению, одного здесь желания мало. Оценить прибыльность торговли можно лишь экспериментально: на демо счёте или в специальном тестере стратегий. При этом надо учитывать, что чем больше совершено сделок, тем надёжнее по ним статистика. На практике для объективной оценки стратегии требуется 250-300 сделок. Тогда погрешность расчёта пропорции риск-прибыль не превысит 10%. 

Чтобы перейти к анализу стратегии, в торговом терминале Metatrader нужно создать отчёт о совершённых сделках. Для этого в окне «Инструменты» следует выбрать раздел «История» и в нём щелчком правой кнопки мыши вызвать всплывающее меню, в котором выбрать пункт «Отчёт». Нас будут интересовать такие параметры:

  • Прибыльные трейды (% от всех совершённых сделок);
  • Средний прибыльный трейд;
  • Средний убыточный трейд;
  • Относительная просадка по балансу (рекомендуется не более 20%).

К сожалению, средние прибыльные и убыточные сделки в отчёте выражаются в долларах, а не в пунктах, поэтому нужно учитывать и размер лота, который может изменяться от сделки к сделке в зависимости от размера депозита. Вопрос же, как рассчитать риски на сделку, относится уже не торговой стратегии, а к риск-менеджменту форекс, что не совсем одно и то же.

Но тут на помощь трейдеру приходят специальные программы для анализа стратегии. В качестве примера можно привести QuantAnalyzer. Эта программа загружает отчёт из Metatrader и вычисляет ряд параметров, которых нет в самом отчёте (например, профит-фактор). Он показывает среднее соотношение прибыли и убытка в пунктах. При этом не важно, вручную закрывались сделки или по тейк-профиту и стоп-лоссу.

Немного наглядной математики

Предположим, известно, что прибыльных сделок – 60% от общего числа, а профит-фактор равен 1,6, что аналогично тейк-профиту в 50 пунктов и стоп-лоссу в 30 пунктов. С точки зрения математической вероятности, такая стратегия абсолютно безубыточна при любом размере торгового лота, что видно из таблицы.

В ней столбец Ratio означает отношение прибыли к риску (но никак не наоборот!), а числа с процентами на сером фоне — долю прибыльных сделок. На их пересечении показана теоретическая вероятность слива депозита.

Торговые стратегии, попадающие на светлые сектора, можно считать условно безубыточными. Торгуя по ним, трейдер будет получать стабильную прибыль. Кстати, даже при доле прибыльных сделок менее 50% стратегия может быть вполне надёжной, если прибыль в несколько раз превышает риск. Важно соблюдать меру: слишком завышенный тейк-профит будет редко срабатывать.

Но любую стратегию приходится корректировать под меняющийся рынок. В этом проявляется преимущество торговых роботов: их настройки можно оптимизировать буквально за один вечер, сэкономив месяцы реальной торговли. Если трейдер владеет программированием, то он имеет хорошие шансы быстро раскрутить депозит на форекс.

Заключение

Как на любом финансовом рынке, риски в форексе неизбежны. Их не всегда можно предугадать, но к ним надо быть готовым.

У всех в памяти рекордная волатильность валют после голосования по «Brexit», а также после отказа Банка Швейцарии от стабильного курса франка к евро в январе 2015 г.

Знаменитый трейдер и писатель Нассим Талеб называет такие события «Чёрными лебедями». Профессионалы не рекомендуют пытаться заработать на них путём подгона стратегии: как говорится, второй снаряд в ту же воронку не попадает. Гораздо проще и безопаснее закрыться с небольшим убытком, чем нести высокие торговые риски в надежде на чудо. И, как показывает практика, стабильно зарабатывать на форексе удаётся лишь тем, кто не гонится за сиюминутным обогащением.

Написать отзыв
Оцените статью
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Отзывов пока нет, но Вы могли бы оставить его первым, это будет полезно ...
Другие по теме
Накопленный купонный доход: все тонкости и секреты расчёта
03.05.2020
Накопленный купонный доход: все тонкости и секреты расчёта

Положительный момент покупки купонных государственных или корпоративных облигаций в том, что вы...

Покупка облигаций для начинающих
23.03.2020
Покупка облигаций для начинающих

Опытные инвесторы считают, что самое главное для новичка – это «удержаться в...

Как определить, что брокер является «кухней»?
03.05.2019
Как определить, что брокер является «кухней»?

Наверное, нет такого форекс трейдера, который бы не сталкивался с так называемыми...

Самый большой ассортимент

Новинки каждую неделю

Акции, бонусы и скидки

Приятные бонусы и скидки всем клиентам

Быстрая загрузка

Все файлы загружены в облако мэйл.ру